بررسی اثر حجم معاملات بر بازده و نوسان بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
- author زهره مسلمی
- adviser حسن قالیباف اصل شاپور محمدی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 0
abstract
بررسی رابطه حجم معاملات، تغییر قیمت و بازده سهام، که در حوزه مطالعات ریزساختار بازار قرار می گیرد، از موضوعاتی است که از سال 1959 تاکنون مورد توجه محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است. تقریباً همه بررسیهای تجربی که در این زمینه صورت گرفته رابطه مثبتی بین نوسان بازده و حجم معاملات را کشف کردند. لذا در این تحقیق اثر حجم معاملات بر بازده و نوسان بازده سهام در سال 1386 مورد آزمون قرار گرفته است. به همین منظور 30 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید و جهت بررسی تأثیر حجم معاملات بر روی نوسان بازده از مدل garch و جهت بررسی روابط علی بین حجم معاملات و بازده از مدل var و آزمون علیت گرنجر و آزمون تجزیه واریانس استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق حجم معاملات اثر معناداری بر روی نوسان بازده دارد ولی روابط علی بین حجم معاملات و بازده تأیید نشده است
similar resources
بررسی ارتباط علّی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدلهای چندگانه
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط علی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده با استفاده از مدلهای چندگانه VAR-GRJ-GARCH و GRJ-GARCH-DCC پرداخته است. برای تخمین ارتباط همزمان بازده سهام و حجم معاملات، به جای رویه یک مرحله‌ای از رویه دو مرحله‌ای استفاده شد که بر مشکلات عددی معین که اغلب در تخمین مدلهای چندگانه GARCH پیش می‌آید، غلبه خواهد کرد. در ابتدا و برای پاسخ به فرضیه اول، با استفاده از م...
full textبررسی رابطۀ بین حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در زمان مقیاسهای مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
با وجود انجام مطالعات گسترده در مورد چگونگی ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، هنوز در مورد ساختار نظری یا تجربی این ارتباط اجماع حاصل نشده است. این پژوهش با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری زمانی متغیرهای حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در دورۀ زمانی 96 ماهه (ابتدای فروردین 1386 تا اسفند 1393) صورت گرفته است. بدین‌منظور سریهای زمانی این متغیرها با اس...
full textحجم معاملات و بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تحلیل مالی رفتاری
هدف پژوهش حاضر، آزمون تجربی دو سوگیری رایج رفتاری فرااعتمادی و اثر تمایلاتی در بورس اوراق بهادار تهران از طریق بررسی رابطه حجم معاملات و بازده با وقفه است . این پژوهش از نوع پژوهش های پسرویدادی و براساس تجزیه و تح لیل داده های مشاهده شده است. نمونه آماری شامل 79 شرکت در سطح بازار و 44 شرکت در سطح سهام منفرد در یک 1380 ) بوده است. جهت تبیین روابط از مدلهای خودرگرسیو برداری، - دوره 10 ساله ( ...
full textاثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بحران‌های بازارهای مالی در دهه‌های اخیر، توجه پژوهش‌گران را به نوسانات اضافی در این بازارها جلب کرده است. برخی صاحب‌نظران، حد قیمت را وسیله‌ای برای کنترل نوسان‌های بیش از اندازه قیمت‌ها پیشنهاد داده‌اند و استدلال می‌کنند که حد قیمت با فراهم آوردن زمانی برای آرام گرفتن بازار، فرصتی‌را در‌اختیار‌سرمایه‌گذاران‌قرار می‌دهد تا با ارزیابی دوباره اطلاعات، تصمیمات منطقی‌تری بگیرند. از سوی دیگر، مخالفان...
full textتاثیر بازده سهام و نوسان شاخص بورس بر روی حجم معاملات اوراق اختیار فروش تبعی
هدف این مقاله بررسی افزایش حجم معاملات اختیار فروش تبعی در بازار اوراق بهادار تهران بر اثر افزایش بازده سهام و نوسان شاخص بورس میباشد. تعداد 32 شرکتی که اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی طی سالهای 1391 تا 1394 نمودهاند به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های پژوهش و نتایج تحلیل‌های آماری، اگر بازده سهام این شرکتها مطلوب و مثبت باشد به علت وجود ریسک ب...
full textبررسی تأثیر تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام بر بازده سهام و حجم معاملات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این تحقیق تأثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌کند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تأثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکتها میباشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دورة 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و دادههای مورد نیاز تح...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023